Formation : Économétrie des données de panel : Théorie et application sur R et Stata
Dans le cadre de ses activités scientifiques, le Laboratoire d'Economie Appliquée (LABEA) a organisé une formation sur "L'économétrie des données de panel : Théorie et application sur R et Stata", animée par M. Tarek Idrissi Bouzaidi, économiste chercheur au LEA.. L'objectif de la formation est de permettre aux étudiants de disposer d'un ensemble d'outils pour mener à bien leurs travaux de recherche. Le cours couvre plusieurs aspects relatifs aux données de panel, tels que l'estimation de modèles à effets fixes, de modèles à erreurs composées, de modèles probit ou VAR et ARDL.
- Modèle à effets fixes vs Modèle à erreurs composées (effets aléatoires)
- Modèles à effets individuels corrélés (modèle de Mundlak)
- Modèles dynamiques
- Modèles à variable dépendante qualitative (Logit et Probit)
- Modèle de frontière stochastique en données de panel
- Modèle ARDL en données de panel
- Modèle VAR en données de panel
- Applications sur progiciels (Stata et R)